باستخدام بيثون ، ibpy و api وسطاء التفاعلية ل أتمتة الصفقات

باستخدام بيثون، IBPy وAPI وسطاء التفاعلية لأتمتة الصفقات مايكل مور على القاعات 5 فبراير 2014 وحين يعود ناقشنا كيفية إعداد حساب تجريبي وسطاء التفاعلية. وسطاء التفاعلية هي واحدة من شركات السمسرة الرئيسية التي يستخدمها تجار التجزئة حسابي بسبب منخفضة نسبيا الحد الأدنى من متطلباتها رصيد الحساب (10،000 دولار أمريكي) و (نسبيا) API مباشرة. في هذه المقالة سوف نقوم الاستفادة من حساب تجريبي لأتمتة الصفقات ضد API وسطاء التفاعلية، عبر بيثون والمساعد IBPy. الكشف: ليس لدي أي انتماء مع وسطاء التفاعلية. لقد استخدمها من قبل في سياق صندوق المهنية وعلى هذا النحو أنا على دراية البرامج الخاصة بهم. وAPI وسطاء التفاعلية وسطاء التفاعلية هي مؤسسة كبيرة وعلى هذا النحو لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التجار، بدءا من تجارة التجزئة التقديرية لالآلي المؤسسية. وقد أدى هذا اجهة المستخدم الرسومية، والتاجر محطة العمل (TWS)، لامتلاك كمية كبيرة من "أجراس وصفارات". بالإضافة إلى TWS هناك أيضا عنصر خفيفة الوزن تسمى بوابة IB، الذي يقدم نفسه الوصول إلى خوادم IB، وإن كان ذلك دون وظيفة اضافية من واجهة المستخدم الرسومية. لأغراض التداول الآلي لدينا فإننا لن نحتاج فعلا TWS GUI، ولكن أعتقد أن لهذا البرنامج التعليمي هو الإيضاح للاستفادة منه. ويستند الهيكل الأساسي على نموذج العميل / الخادم الذي يقدم كل يغذي البيانات التنفيذ والسوق (التاريخي والحقيقي الوقت) عبر API. هذا هو API أننا سوف تستخدم في هذا البرنامج التعليمي لإرسال أوامر الآلي، عبر IBPy. لقد كتب IBPy إلى "التفاف" على API جافا الأصلي وجعلها واضحة لدعوة من بيثون. ومكتبتين الرئيسية ونحن مهتمون في داخل IBPy هي ib. ext وib. opt. وهذا الأخير هو المستوى العالي ويستفيد من وظائف في السابق. في تنفيذ التالية نحن نذهب لإنشاء مثال بسيط للغاية، والتي سوف ببساطة إرسال أمر سوق واحدة لشراء 100 وحدة من الأسهم جوجل، وذلك باستخدام التوجيه أجل الذكية. تم تصميم هذا الأخير لتحقيق أفضل سعر في الممارسة العملية، على الرغم من أن في بعض الحالات يمكن أن يكون دون المستوى الأمثل. ولكن لأغراض هذا البرنامج التعليمي سيكون كافيا. التنفيذ في بيثون وقبل أن نبدأ فمن الضروري أن تتبع الخطوات في البرنامج التعليمي مسبق على انشاء حساب وسطاء التفاعلية. وبالإضافة إلى ذلك فمن الضروري أن يكون هناك بيثون مساحة العمل السابقة حتى نتمكن من تثبيت IBPy. والتي سوف تسمح لك لربط الجوانب الأخرى من التعليمات البرمجية الخاصة بك معا. البرنامج التعليمي حول تثبيت بيئة بحثية بيثون سيتم إنشاء مساحة عمل اللازم. تركيب IBPy IBPy هو مجمع بيثون مكتوبة حول الوسطاء التفاعلية API مقرها في جاوة. يجعل تطوير أنظمة التداول حسابي في بيثون إلى حد ما أقل إثارة للمشاكل. سيتم استخدامه كأساس لكافة الاتصالات لاحق مع وسطاء التفاعلية حتى ننظر في بروتوكول FIX في وقت لاحق. منذ يحتفظ IBPy على جيثب كمستودع بوابة فإننا سوف تحتاج إلى تثبيت بوابة. على نظام أوبونتو هذه تتم معالجتها من قبل: وبمجرد الانتهاء من بوابة المثبتة يمكنك إنشاء دليل فرعي لتخزين IBPy. على نظام بلدي لقد مجرد وضعها تحت بلادي الدليل الرئيسي: الخطوة التالية هي تحميل IBPy عبر بوابة استنساخ: تأكد من إدخال الدليل IbPy وتثبيت مع بيئة افتراضية بيثون المفضل: يكمل تركيب IBPy. والخطوة التالية هي لفتح TWS (كما هو موضح في البرنامج التعليمي مسبق). TWS محفظة عرض (قبل جوجل التجارة) التداول الآلي سوف التعليمة البرمجية التالية توضح آلية النظام القائم على API بسيطة للغاية. رمز هو أبعد ما يكون عن إنتاج جاهزة لكنها لا تثبت وظيفة أساسية من وسطاء API التفاعلية وكيفية استخدامها لتنفيذ الأوامر. كافة التعليمات البرمجية التالية يجب أن تتواجد في ملف ib_api_demo. py. الخطوة الأولى هي لاستيراد العقد والنظام الكائنات من مكتبة ib. ext أقل مستوى. بالإضافة إلى ذلك نحن استيراد اتصال ورسالة الكائنات من مكتبة ib. opt مستوى أعلى: IB يوفر لنا القدرة على التعامل مع الأخطاء والردود الخادم عن طريق آلية الاستدعاء. وفيما يلي الوظيفتين لا تفعل شيئا أكثر من طباعة محتويات رسائل عاد من الخادم. ومن شأن نظام إنتاج أكثر تطورا لديها لتنفيذ المنطق لضمان تشغيل المستمر للنظام في حالة السلوك الاستثنائي: وفيما يلي الوظيفتين التفاف على إنشاء العقد والنظام الأجسام، ووضع المعايير الخاصة بها. مستندات وظيفة تصف كل معلمة على حدة: وظيفة __main__ يخلق في البداية كائن اتصال التاجر محطة العمل، والتي يجب أن تكون قيد التشغيل لرمز للعمل. ثم يتم تسجيل الخطأ والرد وظائف معالج مع كائن الاتصال. بعد ذلك تم تعريف متغير ORDER_ID. في نظام إنتاج هذا يجب زيادة لكل أجل التجارة. الخطوات التالية هي إنشاء العقد وأمر يمثل نظام السوق لشراء 100 وحدة من الأسهم جوجل. المهمة الأخيرة هي وضع في الواقع أن النظام عن طريق أسلوب placeOrder كائن اتصال. نحن ثم فصله من TWS: والخطوة الأخيرة هي لتشغيل التعليمات البرمجية: على الفور أنها يمكن أن نرى أن علامة التبويب API يفتح في محطة التاجر، والتي تبين نظام السوق للذهاب طويلة 100 سهم غوغل: TWS API التبويب عرض بعد ترتيب جوجل إذا نظرنا الآن في علامة التبويب محفظة يمكننا أن نرى موقف جوجل. وسوف نلاحظ أيضا موقف الفوركس في القائمة، التي لم الناتجة عن نفسي! يسعني إلا أن نفترض أن أيا من حساب تجريبي IB هو "المشتركة" في بعض الأزياء (بسبب معلومات تسجيل الدخول متطابقة) أو يضع IB أوامر تعسفية في الحساب لجعله يبدو أكثر "واقعية". إذا كان أي شخص لديه أي فكرة عن هذا السلوك سأكون مفتون لمعرفة المزيد: عرض TWS API المحفظة لاحقة للنظام جوجل هذا هو أبسط شكل من تنفيذ الآلية التي يمكننا النظر. في مقالات لاحقة نحن نذهب لبناء بنية الحدث يحركها أكثر قوة التي يمكن التعامل مع استراتيجيات التداول واقعية. مايكل مور القاعات مايك هو مؤسس QuantStart وشاركت في صناعة التمويل الكمية على مدى السنوات الخمس الماضية، في المقام الأول كمطور ضليع في الرياضيات وفيما بعد الاستشارات تاجر ضليع في الرياضيات لصناديق التحوط.