استراتيجية التداول النشطة

استراتيجية التداول النشطة مقدمة من ماثيو تاتل في الثلاثاء 9 أكتوبر، 2012 - 03:00 بعد التعامل مع blowups السوق المتعددة، العديد من المستثمرين يشككون في استراتيجية ببساطة شراء مؤشر البورصة ويأملون في السوق لتحسين بحلول الوقت الذي يتقاعد. وأعتقد أن أكثر استراتيجية نشطة هي أفضل وسيلة لبناء الثروة وتأكد من أن تراجع في السوق لا يدمر المدخرات الخاصة بك. في العديد من الدراسات، والعديد من استراتيجيات الاستثمار - أثبتت التفوق على السوق - مثل القيمة، الزخم والأسهم الصغيرة والمنخفضة بيتا. قيمة الاستثمار هو نهج الشعبية التي المستثمرين الشهيرة مثل وارن بافيت وبيل ميلر الدعوة. وهذا ينطوي على البحث عن شركات وإيجاد تلك مع الأسس القوية التي لا نقدر على السوق حتى الان. شرائها بأسعار منافسة، وعندما يحين السوق في جميع أنحاء ويمنحهم أعلى تقدير، يمكنك بيع الأسهم لأكثر من ذلك. ينطوي الزخم العثور على الاسهم التي هي الأقوى، وهي المرجحة للتجارة أعلى. في سوق هابطة، وهذا يعني شراء تلك التي أسقطت الأقل. عندما تبدأ بفقدان الزخم، يمكنك الخروج من الموقف. حيث يشتري المستثمرون قيمة وبيع ارتفاع منخفض، والمستثمرين الزخم شراء وبيع ارتفاع أعلى. يمكن أن الأسهم الصغيرة أن تكون جيدة لأن المستثمرين المؤسساتيين الكبار مثل صناديق الاستثمار المشترك قد لا يكون حتى يسمح للاستثمار فيها، حتى إذا كان لديهم الأسس القوية. قد تجد الاسهم الصغيرة كأب مع بسعر مغري أن اللاعبين أكبر ليست قادرة على تضخيم. الأسهم بيتا المنخفضة هي أحد مكونات أقل مخاطرة من محفظة. تدابير بيتا على السهم تذبذب نسبة إلى السوق. الأسهم مع بيتا عالية هي الأكثر خطورة، ولكن يحتمل أن تكون أكثر جدوى. عندما يذهب السوق صعودا والأسهم بيتا منخفضة ترتفع بنسبة أقل، ولكن عندما السوق باستمرار، تلك الأرصدة لا تنخفض بنفس القدر. الزخم هو واحد من الاستراتيجيات المفضلة لدينا. كما كنت قد كتبت من قبل. يمكن للاستراتيجيات الزخم مساعدة المستثمرين للفوز على السوق وتجنب حوادث، وعندما يقترن مع الاتجاه التالية، التي تركز فقط على الأسهم التي تكتسب. شركتي هي أيضا مهتمة جدا في القيمة، لأنه لا يرتبط مع الزخم. نحن ندرس باستمرار سبل تطبيق القيمة عبر فئات الأصول ونرى كيف يمكن الجمع بين استراتيجيات الزخم. الزخم هو الوحيد من هذه العوامل التي يمكن أنب لتجنب خسائر كبيرة. في الآونة الأخيرة، ولقد تم التفكير في الجمع بين القوة النسبية (شراء الأصول واحدة من سلة من الأصول التي لديها أقوى الأداء مع مرور الوقت) مع القيمة، والزخم، وانخفاض بيتا والأسهم الصغيرة الاستثمار. لذلك قررت أن تدرس ما إذا كان هذا سيعمل. لقد وجدت تبادل الأموال المتداولة أو صناديق الاستثمار المشترك لتمثيل كل. لقد وجدت محفظة التالية التي قد ألقى متوسط ​​العائد السنوي كبيرة: الزخم: باورشيرز قادة DWA التقنية (PDP) منخفض بيتا: SEI التقلب المدارة (SVOAX) القيمة: آي شيرز كبير كاب قيمة (IVE) كاب صغير: آي شيرز روسل 2000 (IWM) للتنويع، وشملت أيضا شركة بيمكو جميع الأصول (PAAIX). وأود أيضا أن تصميم نظام القوة النسبية بسيط، الذي يقيس مدى أصول مختلفة التبادل التجاري مقارنة مع بعضها البعض. النظام تدور الشهري بين أفضل الصناديق أداء ويذهب للاستفادة كأن شيئا هو في الاتجاه الصعودي. عدت إلى 25 فبراير 2009، عندما تتحمل السوق وتنتهي. وهنا النتائج من ذلك الحين وحتى 4 أكتوبر: متوسط ​​العائد السنوي: 21.11٪ أدنى نقطة: -15.37٪ أسوأ شهر: -7.16٪ نسبة شارب: 1.32 نسبة MAR: 1.37 أرقام الأداء وMAR وشارب نسب (اثنين من التدابير التي تقارن خطر على المكافآت) هي جذابة جدا. ومع ذلك، فإن عمليات السحب وأسوأ شهر هي أعلى قليلا لبلدي الذوق. ومع ذلك، هذه التجربة وأثار اهتمامي وسأدرس هذه الاستراتيجيات أبعد من ذلك. اتبع AdviceIQ على تويتر في adviceiq. ماثيو تاتل، CFP، هو الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات تاتل في ستامفورد بولاية كونيتيكت، ومؤلف كتاب كيف فاز هارفارد ييل السوق. وقال انه يمكن التوصل في 347-852-0548 أو mtuttletuttlewealth. ينبغي تفسير أي شيء في هذه المقالة لدولة أو يعني أن النتائج السابقة هي مؤشر للأداء المستقبلي. يرجى الرجوع الضريبية الخاصة بك أو مستشار الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. AdviceIQ يسلم نوعية المواد التمويل الشخصي من قبل كل من المستشارين الماليين والمحررين AdviceIQ. كما أنها تحتل المرتبة المستشارين في منطقتك حسب التخصص. على سبيل المثال، التصنيف العالمي هذا الاسبوع قياس عدد العملاء ذوي الدخل بين 250،000 $ و 500،000 $ مع أن مستشار. AdviceIQ أيضا في المرتبة الاطباء البيطريون المستشارين ذلك فقط أولئك من ذوي السوابق التنظيمية البكر يمكن أن تشارك. أطلق AdviceIQ 9 يناير 2012، عن طريق المخضرم وول ستريت التنفيذيين والمحررين والتقنيين. الآن، يمكن للمستثمرين أن نرى العديد من تصنيفات مستشار، على الرغم من أن في بعض المناطق سوى عدد قليل في المرتبة. الاختيار غالبا ما يعود إلى آلاف من المستشارين تشهد فحص AdviceIQ. تظهر المستشارين الجدد في التصنيف العالمي يوميا.